![\"\"](\"http:\/\/www.goncalo.pt\/por\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/ts1.png\")
<\/figure>\n\n\n\nA minha primeira experi\u00eancia a desenvolver sistemas de trading mec\u00e2nicos vem do ano de 2003 quando tentei fazer um sistema que prevesse a evolu\u00e7\u00e3o da ac\u00e7\u00e3o da Portugal Telecom, sistema que, por ser o meu primeiro, acabou por se revelar over-fitted ao hist\u00f3rico e por isso n\u00e3o funcional. Desde a\u00ed tenho vindo a desenvolver v\u00e1rios tipos de sistemas de trading, e mais tarde indicadores, e por ter v\u00e1rios deles que d\u00e3o lucro, acabei por os usar +- a todos no dia a dia apenas para confirma\u00e7\u00e3o das minhas inten\u00e7\u00f5es de trading, usando-os como indicadores.<\/p>\n\n\n\n
Neste momento, acabei de preparar e optimizar um desses sistemas para o expor na net e para dar sinais em tempo real para ser avaliado por todos os que estejam interessados neste tipo de sistemas de trading mec\u00e2nicos. Este sistema, a que chamei de G-System, \u00e9 baseado em 2 dos indicadores que criei, e por terem sido criados mais ou menos ao mesmo tempo, tinha feito j\u00e1 na altura uma compara\u00e7\u00e3o entre esses 2 indicadores e 3 tipos de m\u00e9dias (poder\u00e3o ser comparados com qualquer outro indicador porque n\u00e3o h\u00e1 indicadores vulgares que d\u00eam lucro isoladamente a longo prazo). Aqui est\u00e1 essa tabela comparativa:<\/p>\n\n\n\n Como se p\u00f4de ver nesta tabela, comparei esses 2 dos meus indicadores feitos naquele m\u00eas, com 3 indicadores usados no dia a dia: Uma m\u00e9dia m\u00f3vel simples (“S.M.A.”) uma m\u00e9dia m\u00f3vel exponencial (“E.M.A.”) e uma m\u00e9dia m\u00f3vel vari\u00e1vel (“Variable”).<\/p>\n\n\n\n Escolhi as m\u00e9dias m\u00f3veis por uma raz\u00e3o simples: desses 2 indicadores, o primeiro indicador meu, costumo us\u00e1-lo no gr\u00e1fico sob a forma de linhas no meio do pre\u00e7o, como se usam as m\u00e9dias m\u00f3veis hoje em dia, da\u00ed querer compar\u00e1-la com as 3 mais usadas, e, apesar do indicador “Indicator II” n\u00e3o ser uma m\u00e9dia m\u00f3vel nem se ver como elas, e sim algo mais parecido com o funcionamento do Parabolic SAR que uso normalmente \u00e0 parte, tamb\u00e9m o desenvolvi baseando-me em conceitos parecidos no mesmo m\u00eas, que entre outros, venho usando ao longo dos tempos na cria\u00e7\u00e3o de novos indicadores e sistemas.<\/p>\n\n\n\n Sempre tive prefer\u00eancia por usar indicadores criados por mim mesmo do que os j\u00e1 existentes, indicadores que fossem adequados \u00e0 minha maneira de investir e que eu verificasse que tivessem melhores performances que os indicadores actuais, tendo por isso feito muitos indicadores para uso no dia a dia e sistemas de trading. Estes 2 indicadores t\u00eam os 2, tamb\u00e9m, apenas um par\u00e2metro mais importante, tal como as m\u00e9dias m\u00f3veis, da\u00ed t\u00ea-los comparado com elas. Poderia t\u00ea-los comparado com estoc\u00e1sticos entre outros osciladores mas o curioso \u00e9 que as m\u00e9dias m\u00f3veis, entre os indicadores actuais acabam por ser dos que d\u00e3o mais lucro hoje em dia e mais fi\u00e1veis, apesar de serem os mais simples, pelo que comparei os meus com eles. Pelo que se pode ver na tabela, foram expostos esses meus 2 indicadores com os outros 3, e coloquei a azul os meus, e na tabela de lucro (“Profit %”) meti a verde, apenas os que, optimizados num total de 3 anos de velas hor\u00e1rias, conseguiram com o melhor par\u00e2metro poss\u00edvel de optimiza\u00e7\u00e3o (usado de 2 a 120), um lucro superior ao “Buy\/Hold” da \u00faltima coluna (lucro que se faria se se comprasse na 1\u00aa vela dos 3 anos e vendido s\u00f3 na \u00faltima, ao fim dos 3 anos).<\/p>\n\n\n\n Como facilmente se pode ver, dos 3 indicadores normais, s\u00f3 a m\u00e9dia m\u00f3vel simples, com um par\u00e2metro de 24 periodos, fez mais lucro que o Buy\/Hold e apenas a 5\/1 de alavancagem, nesse 3 anos. De resto deixaram sempre muito a desejar, para n\u00e3o falar de que n\u00e3o se descobre esse valor ideal optimizando no hist\u00f3rico passado, pois n\u00e3o s\u00e3o indicadores adapt\u00e1veis nem est\u00e1veis.<\/p>\n\n\n\n Dos indicadores a azul, o “Indicator I” aguentou-se at\u00e9 20\/1 com um valor superior sempre ao Buy\/Hold tendo apenas deixado de resistir \u00e0 elevada alavancagem perto dos 30\/1. Por sua vez, o “Indicator II” teve a 20\/1 de alavancagem 10.533.560% de lucro em 10 anos, 5 milh\u00f5es de % a 30\/1, 3 milh\u00f5es a 40\/1, e ainda 250.000% a 50\/1. Naturalmente estes valores n\u00e3o seriam usados por ningu\u00e9m a estes n\u00edveis de alavancagem (eu considero 10\/1 j\u00e1 suficiente para obter lucros) e s\u00f3 os coloquei para se testar a performance dos indicadores quando levados a extremos. Na minha opini\u00e3o, um sistema para funcionar a 10\/1 de alavancagem com seguran\u00e7a, ter\u00e1 de aguentar com um mercado com alavancagens superiores (dependendo do activo e time-frame) para poder ser considerado +- seguro. A partir de certa alavancagem os ganhos deterioram-se devido \u00e0s eventuais margin-calls que aparecem com esse n\u00edvel de risco.<\/p>\n\n\n\n \u00c9 de notar que estes resultados foram atingidos com um sistema sem qualquer tipo de take-profits ou stop-losses, apenas uma margin-call a 80%, e com uma simples condi\u00e7\u00e3o no MetaStock(TM), e no caso do “Indicator II”, mesmo ao n\u00e3o ser parecido com o “Indicator I”, foi tamb\u00e9m com uma \u00fanica instru\u00e7\u00e3o, (se se fizesse o mesmo no Parabolic SAR n\u00e3o daria bons resultados). Logicamente, foi testado de forma a que, baseando-se no indicador, iria s\u00f3 entrar na abertura da vela seguinte.<\/p>\n\n\n\n Exemplo do Sistema de Trading:<\/p>\n\n\n\n Ainda sem qualquer tipo de optimiza\u00e7\u00e3o, e com o sistema de trading o + simples poss\u00edvel (usando s\u00f3 o “Indicator II” e comprar e vender conforme a sua rela\u00e7\u00e3o com o pre\u00e7o (estar por cima dele ou por baixo)), coloquei este gr\u00e1fico para testar o comportamento do mesmo em bruto.<\/p>\n\n\n\n O nome dela neste caso j\u00e1 era de “G-System”. Como se pode ver pelo nome do teste em cima, o nome do indicador era “AC”. Por serem muitos indicadores e sistemas que tenho, acontece-me frequentemente dar nomes do tipo “AC”, “BD”, “XZ”, etc, o que origina alguma confus\u00e3o organizacional, mas mais tarde chamei a este sistema de “G-System” por ser o primeiro expus na net a mais pessoas al\u00e9m dos que me testavam os sistemas no passado.<\/p>\n\n\n\n Por aqui se v\u00ea a estabilidade do sistema e de arranjar um valor que d\u00ea o mais lucro poss\u00edvel no futuro. Com metade do per\u00edodo de 3 anos, ou seja desde perto de inicio de 2002 at\u00e9 agosto de 2003, o sistema deu como melhor valor optimizado nesse periodo de ano e meio. Depois, verifico que na segunda metade, o mesmo par\u00e2metro \u00e9 o melhor par\u00e2metro tamb\u00e9m, ou seja, o que daria mais lucro. Basicamente o que se passa \u00e9: se estivessemos em Agosto de 2003, e tivessemos por optimiza\u00e7\u00e3o de 1 ano e meio, procurado um valor apenas (de 2 a 120) nesse ano e meio de hist\u00f3rico, teriamos o mesmo per\u00edodo como ideal com 97.000% de lucro com 20\/1 de alavancagem, e teriamos depois ao longo desde ano e meio at\u00e9 in\u00edcio de 2005 (at\u00e9 onde vai o gr\u00e1fico, pois o estudo j\u00e1 \u00e9 antigo), feito 11.000% de lucro em 16 meses seguintes de cota\u00e7\u00f5es que o sistema nunca viu antes e para o qual nunca mais seria feita uma optimiza\u00e7\u00e3o, totalizando perto de 10.000.000% de lucro em 3 anos. O simples facto de o mesmo valor do par\u00e2metro continuar a ser o valor ideal prova a estabilidade deste indicador.<\/p>\n\n\n\n Agora passemos ao uso deste indicador com um pequeno melhoramento (sem estar s\u00f3 com uma instru\u00e7\u00e3o).<\/p>\n\n\n\n Exemplo do Sistema de Trading:<\/p>\n\n\n\n Como se viu aqui, a melhora foi bastante, passou de perto de 10.000.000% de lucro em 3 anos a 20\/1 para 40.684.548.096% de lucro a 20\/1 nestes 3 \u00faltimos anos. Como se v\u00ea desta vez, o sistema tem mais ordens pois est\u00e1 mais atento ao mercado e est\u00e1 pronto para contradizer o indicador caso ache que seja necess\u00e1rio. Foram novamentes achados os melhores par\u00e2metros em metade dos 3 anos e testado no total o resultado final, desta vez j\u00e1 at\u00e9 2005-06-03. Desta vez o sistema j\u00e1 aguentaria at\u00e9 uma alavancagem de 70\/1 com lucro ainda de 52 milh\u00f5es de %.<\/p>\n\n\n\n A 10\/1 ainda se pode ver que com spread de 3 pips passaria ainda para 481.000% em vez dos 9.029.878%, e que continuou sem uma \u00fanica margin-call a 20\/1, e tendo totalizado quase 15.000 pips de ganho.<\/p>\n\n\n\n Agora o sistema di\u00e1rio:<\/p>\n\n\n\n Aqui, sabendo-se que as velas j\u00e1 t\u00eam movimentos de por vezes mais de 200 pips por dia, o que daria logo uma margin-call de 80% logo na primeira vela de uma trade errada (se for a 50\/1 de alavancagem), logicamente um sistema de trading mec\u00e2nico ter\u00e1 de “jogar” com alavancagens na ordem dos 10\/1. O anterior ainda se pode aceitar 20\/1 porque se sabe que poderia aguentar mais mas em di\u00e1rio 10\/1 \u00e9 mais que suficiente. De qualquer das formas, apenas para efeitos de medi\u00e7\u00e3o da performance do mesmo, resolvi testar at\u00e9 30\/1.<\/p>\n\n\n\n No teste anterior (que por acaso n\u00e3o cheguei a meter no site) feito ao mesmo tempo que o das horas, teria dado em bruto, com 10\/1 de alavancagem, 37.000% at\u00e9 2005, usando um par\u00e2metro achado num hist\u00f3rico de 1998 a 2000.<\/p>\n\n\n\n Como se v\u00ea, com mais algumas instru\u00e7\u00f5es no sistema, melhorou-se bastante o resultado, mas desta vez n\u00e3o estaria apenas de 1998 a 2005 e sim de 1995 a 2005 (para se testar a sua performance em longos periodos de tempo). Os valores ideais foram achados em 1995-2000 e testados em 2000-2005. \u00c9 de notar a linha de tend\u00eancia desenhada que mostra a estabilidade de crescimento do rendimento do sistema num prazo de 10 anos com os mesmos par\u00e2metros achados apenas na primeira metade, o que mostra bem a sua estabilidade. A escala teve claro de ser tornada como logaritmica ou n\u00e3o se veria mais que uma curva exponencial. Este sistema deu apenas 15.000 pips, valor que o hor\u00e1rio deu em 3 anos mas \u00e9 de notar que tem muito menos ordens e “pensa” mais a longo prazo, chegando a tar meses sem dar uma ordem, acompanhando a trend.<\/p>\n\n\n\n Como muitos normalmente perguntariam, acerca do factor spread, novamente testei resultados com spread. Muitos dir\u00e3o algo do tipo “d\u00e1 esse lucro todo com spread 0, mas se tiver spread 3 e um slippage m\u00e9dio de 3 pips j\u00e1 dar\u00e1 preju\u00edzo”. Por essa raz\u00e3o, testei o sistema com v\u00e1rios valores, e com spread 3, como se v\u00ea no quadro, em vez de quase 5 milh\u00f5es, daria 3.785.832%, ou 2.894.447% com spread de 6\/7, 1.688.317% com spread 12, ou mesmo ainda 62.492% com spread de 48 pips. Com 48 pips, significa que mesmo que se tenha um spread de 8 pips, e uma m\u00e9dia de slipage de 40 pips por trade (algo que diria imposs\u00edvel de acontecer), ele ainda daria 62.492% de lucro nas piores hip\u00f3teses poss\u00edveis. Por isso com spreads de 5 e alguma aten\u00e7\u00e3o para abrir ordem \u00e0 meia noite de cada dia (ou quando tiver de ser) pode-se calcular o valor com o spread de 6, que seriam lucros reais. A raz\u00e3o de ele aguentar com spreads t\u00e3o elevados prende-se obviamente com o facto de ter normalmente trades de muito superiores ganhos em pips, na ordem das centenas de pips onde 50 n\u00e3o far\u00e3o diferen\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n H\u00e1 um factor a ter em conta, h\u00e1 uma pequena curva em 2005 de correc\u00e7\u00e3o em cima, que foi, claro, recuperada (o sistema ser\u00e1 logicamente feito de altos e baixos pois h\u00e1 alturas em que o mercado se torna mais irracional e em que nenhum sistema escapa a isso ou ent\u00e3o n\u00e3o haveriam perdas). Apesar da recupera\u00e7\u00e3o, o sistema s\u00f3 teria feito, no ano de 2005, ainda 20% (no teste at\u00e9 inicio de Junho). A explica\u00e7\u00e3o \u00e9 simples, o indicador criado e usado no sistema, \u00e9 est\u00e1vel, tem par\u00e2metros que duram anos, mas 10 anos \u00e9 muito tempo. Para isso voltei a achar um par\u00e2metro ideal e desta vez entre 2001-2003:<\/p>\n\n\n\n Entre 2001-2003 o per\u00edodo ideal j\u00e1 foi n\u00e3o o do teste anterior como entre 1995-2000-2005, mas sim um diferente. Usando esse novo valor como teste (note-se que s\u00f3 tem 2 par\u00e2metros em uso neste teste), ele deu de lucro, com um par\u00e2metro achado em 2001-2003, +-4131% de lucro nestes 4 anos, a 10\/1, e n\u00e3o precisei de meter a escala em logar\u00edtmica pois o per\u00edodo de tempo \u00e9 curto, e assim j\u00e1 se v\u00ea um crescimento de quase 100% s\u00f3 nestes primeiros 6 meses do ano de 2005. Devido a este indicador ser muito est\u00e1vel e ao muito baixo n\u00famero de ordens em v\u00e1rios anos, torna-se desnecess\u00e1rio acrescentar instru\u00e7\u00f5es adicionais ao sistema pelo que ele estar\u00e1 a trabalhar praticamente em bruto quase s\u00f3 com o indicador em si.<\/p>\n\n\n\n Quanto ao sistema hor\u00e1rio como est\u00e1 hoje em dia:<\/p>\n\n\n\n A escala de tempo n\u00e3o \u00e9 para ser tomada em conta, pois usei este teste num MetaStock(TM) EOD e por isso tive de tornar as horas em dias, tendo estes 50 anos de trading equivalendo a 3 anos de velas hor\u00e1rias (raz\u00e3o pela qual em 3 anos se faz mais lucro que em 10 anos de velas di\u00e1rias, mas de forma menos descontra\u00edda).<\/p>\n\n\n\n Como se v\u00ea aqui, apesar de se ganhar mais a longo prazo, mais de 4 milh\u00f5es de % de ganho em 3 anos a 10\/1, por ser mais exponencial, \u00e9 menos est\u00e1vel e deparamo-nos com muitas ondas deste tipo, que a longo prazo v\u00e3o dando lucro, mas n\u00e3o deixa de ser algo assustador para muitos traders, pelo que resolvi adicionar algum factor “estabilidade” ao sistema hor\u00e1rio tendo ficado assim:<\/p>\n\n\n\n Como se pode ver, baixou-se o ganho de 4 milh\u00f5es de % para apenas 412.235% (a 10\/1 de alavancagem), mas em contrapartida, temos um crescimento muito mais est\u00e1vel, menores correc\u00e7\u00f5es, pelo que ser\u00e1 assim que se deve usar o sistema. Tem-se tamb\u00e9m uma maior aproxima\u00e7\u00e3o do lucro feito pelo sistema na segunda parte n\u00e3o optimizada (teste real) do lucro feito na primeira parte (optimizado e por isso n\u00e3o real). Ser\u00e1 assim a forma mais segura do sistema funcionar, e foi assim que ele foi inserido no site que d\u00e1 sinais, da\u00ed ele dar ganhos menores mas mais est\u00e1veis a longo prazo. Este tipo de protec\u00e7\u00e3o n\u00e3o se justifica no sistema di\u00e1rio mas poderei pensar nisso no futuro, pois \u00e9 a primeira vez que preparo um sistema para uso de outras pessoas que possam estar interessadas pois eu usava uma mistura de v\u00e1rios (o que dariam lucros ainda mais est\u00e1veis) e por isso n\u00e3o haver necessidade de mais seguran\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n Agora exemplos do sistema a ser testado em tempo real com indica\u00e7\u00e3o das posi\u00e7\u00f5es e dos pips ganhos vela a vela:<\/p>\n\n\n\n A linha representa a posi\u00e7\u00e3o actual do sistema, se for vermelha \u00e9 porque ficou curto, se for azul \u00e9 porque ficou longo. Logo s\u00f3 ser\u00e1 bom ver uma linha vermelha a cair ou uma azul a subir. Este \u00e9 contudo um exemplo tirado do sistema hor\u00e1rio mais perigoso (o dos 4 milh\u00f5es e n\u00e3o o dos 400.000% a 10\/1). Por isso n\u00e3o \u00e9 assim que o actual estar\u00e1 a funcionar mas d\u00e1 para ver mais ou menos como ele actua quase em “bruto”.<\/p>\n\n\n\n Agora o sistema di\u00e1rio:<\/p>\n\n\n\n Aqui v\u00eam o sistema di\u00e1rio praticamente com o indicador sozinho, tal como \u00e9 usado no sistema descrito no site, e pode-se ver as ordens que ele tem dado em forma de f\u00e1cil visualiza\u00e7\u00e3o com as linhas azuis e vermelhas, em que se pode ver o \u00faltimo short dado em Mar\u00e7o que conta j\u00e1 com mais de 1000 pips de ganho (e que ainda n\u00e3o inverteu para Longo), e em baixo os pips ganhos nos \u00faltimos 4 anos, representados no dia a dia, na linha azul os ganhos em casa posi\u00e7\u00e3o e na linha vermelha os pips ganhos em cada vela com a posi\u00e7\u00e3o aberta, onde se pode ver no fim a linha vermelha a subir que \u00e9 o estado actual da ordem short do momento. Conv\u00e9m como \u00e9 \u00f3bvio, ter a linha vermelha normalmente acima da azul. O nome do indicador dado nesta altura era de “G-A”. Agora, ganhos no sistema hor\u00e1rio:<\/p>\n\n\n\n Aqui usei o MetaStock(TM) para testar os ganhos do sistema hor\u00e1rio nos \u00faltimos 3 anos, com os par\u00e2metros achados na primeira metade destes 3 anos, e onde coloquei os valores desde medi\u00e7\u00e3o em pips (15.000 pips +-), e em % com margin-call de 80% (o que \u00e9 mau pois ele deixar\u00e1 andar no teste a quebra e s\u00f3 cortar\u00e1 nos 80% cortando muito os lucros). As alavancagens foram desde 1\/1 at\u00e9 90\/1 (100\/1 curiosamente j\u00e1 nenhum dos 2 deu bons resultados e n\u00e3o quero t\u00e3opouco atingir esse “limite”). Em baixo estar\u00e3o tamb\u00e9m testados os lucros com spreads entre os 3 e os 8 pips no sistema hor\u00e1rio, apenas para que se veja que o sistema \u00e9 vi\u00e1vel com spreads muito altos.<\/p>\n\n\n\n Esta compara\u00e7\u00e3o n\u00e3o serve para incentivar algu\u00e9m a investir com estas alavancagens extremamente perigosas (n\u00e3o aconselho nunca a ningu\u00e9m investir a mais de 10\/1 de alavancagem), mas sim para se notar a performance, estabilidade e seguran\u00e7a do sistema quando testado “in extremis”. Acho que um sistema deve ser sempre levado ao limite para ser considerado seguro.<\/p>\n\n\n\n \u00c9 engra\u00e7ado reparar tamb\u00e9m num aspecto facilmente vis\u00edvel: Sim, o sistema sem a seguran\u00e7a extra deu muito mais lucro a baixas alavancagens, mas nota-se o lado negativo do mesmo nas altas: a partir de 50\/1 de alavancagem, nota-se que o sistema mais “seguro” teve de ganho 35.973.103.616% contra os 449.341.184% do sistema sem seguran\u00e7a. Deu ainda 134.370.582.528% de lucro a 70\/1 de alavancagem onde o sistema sem seguran\u00e7a adicional deu apenas 87.080%. Deu ainda 32.748% de lucro a 90\/1 de alavancagem (note-se que tem as margin calls de 80%) quando o sem seguran\u00e7a j\u00e1 a 80\/1 daria preju\u00edzo.<\/p>\n\n\n\n Com isto v\u00ea-se que o primeiro, ao ser mais est\u00e1vel e seguro quando usado em condi\u00e7\u00f5es muito extremas de perigo, revela-se mais apto para uso no dia a dia, especialmente na segunda metade dos 3 anos testada sem qualquer optimiza\u00e7\u00e3o (ou seja quando for usado no dia a dia) e tamb\u00e9m quando tido em conta o factor spread.<\/p>\n\n\n\n J\u00e1 est\u00e1 explicado em que consiste o sistema. O sistema n\u00e3o se baseia em indicadores que existem h\u00e1 bastante tempo e que milh\u00f5es de pessoas usam pelo mundo fora, e que n\u00e3o s\u00e3o tamb\u00e9m adapt\u00e1veis \u00e0 varia\u00e7\u00e3o de comportamento do mercado. Este sistema trabalha ainda mais directamente ligado ao mercado e n\u00e3o a indicadores normais, pois baseia-se em indicadores que n\u00e3o existem, e que conseguem procurar padr\u00f5es de comportamento do mercado que tentam com eles prever a evolu\u00e7\u00e3o do mercado. Por serem indicadores diferentes de quaisquer outros usados, pois foram criados por mim, tamb\u00e9m ser\u00e1 o sistema completamente original e diferente de qualquer outro, pois n\u00e3o incorpora nele qualquer indicador que seja usado no dia a dia por outros investidores. N\u00e3o tem Estoc\u00e1sticos, nem RSI’s, nem CCI’s, etc. N\u00e3o tem nenhum indicador conhecido, \u00e9 original da raiz como tento que qualquer sistema que eu crie de origem seja.<\/p>\n\n\n\n O site j\u00e1 est\u00e1 funcional desde dia 18, mas devido a eu por motivos de seguran\u00e7a n\u00e3o ter instalado um servidor de web, preferi de forma mais indirecta, enviar os sinais para um servidor que por sua vez os publicar\u00e1. Est\u00e1 a ser feito por uma linguagem de programa\u00e7\u00e3o orientada para objectos (normalmente, quando no Windows, uso VC++ ou VB6), e essa aplica\u00e7\u00e3o tem o trabalho de, de x em x tempo, ler os sinais que s\u00e3o dados pelo sistema, buscar cota\u00e7\u00f5es novas \u00e0 aplica\u00e7\u00e3o Metatrader(TM), ao minuto, actualizar a base de dados, construir o ficheiro Html e actualiz\u00e1-lo no servidor, al\u00e9m de enviar emails de aviso dos sinais, verificar o estado da liga\u00e7\u00e3o, etc. Tamb\u00e9m ao acabar a aplica\u00e7\u00e3o que uso, poder\u00e3o haver instabilidades moment\u00e2neas no site al\u00e9m de pequenas frases sem nexo no mesmo ocasionalmente. O 1\u00ba dia em que ele introduziu ordens de forma 100% automatizada foi no dia 2005-06-22 com o \u00faltimo short que ainda hoje se mant\u00e9m (2005-06-24) mas que \u00e9 capaz de estar prestes a passar a longo nas pr\u00f3ximas horas, se os 1,2000 forem um suporte forte o suficiente. Pelos gr\u00e1ficos est\u00e1 neste momento a uma dist\u00e2ncia de 1 ou 2 horas de poder ficar longo, mas ser\u00e1 o sistema a decidir.<\/p>\n\n\n\n Por estes motivos, n\u00e3o ser\u00e1 apenas o sistema de trading exposto que \u00e9 100% isento de qualquer tipo de influ\u00eancia humana, tamb\u00e9m o sistema de actualiza\u00e7\u00e3o do site o \u00e9, 100% mecanizado, o processo \u00e9 todo feito pela m\u00e1quina, a decis\u00e3o de compra e venda e o tratamento do site. Com um processo assim, \u00e9 natural que possa haver uma falha de liga\u00e7\u00e3o \u00e0 net ou falha de luz no servidor (ap\u00f3s x tempo sem luz), e, apesar de ser raro esse tipo de acontecimentos, se acontecer, irei repor o bom funcionamento do site o mais r\u00e1pido poss\u00edvel para que os sinais sejam avaliados de forma consistente por quem os v\u00ea, at\u00e9 porque estou a tratar de meter a m\u00e1quina tamb\u00e9m a avisar-me onde quer que eu esteja de que estar\u00e1 em baixo.<\/p>\n\n\n\n AVISO: N\u00e3o aconselho nunca, a ningu\u00e9m a investir a mais do que 5\/1 ou 10\/1 de alavancagem, devido aos elevados riscos que apresentam para quem possa n\u00e3o estar muito familiarizado com esse tipo de risco. N\u00e3o aconselho tamb\u00e9m ningu\u00e9m a seguir os sinais expostos no site pelo meu sistema, que apesar de ter dado o lucro que deu na segunda metade dos 3 anos testados (e depois nos 6 meses deste ano que mais tarde verifiquei, pois s\u00f3 foi optimizado em 2001-2003), pela simples raz\u00e3o de que o sistema foi exposto na net para que seja avaliado por quem se interessa por este tipo de sistemas e para que possa ser assistida a sua performance em tempo real, pois como \u00e9 \u00f3bvio um sistema testemunhado por muitas pessoas ser\u00e1 mais cred\u00edvel por um sistema que apenas uma pessoa diz funcionar, por mais argumentos que se usem, \u00e9 o famoso \u00abver para crer\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Qualquer opini\u00e3o sobre o site dever\u00e1 ser remetida por email para Gon\u00e7alo Nuno ou para o blog criado para esses coment\u00e1rios: Trading System Blog. O sistema, mais uma vez, tem feito lucro a longo prazo mas nada garante que n\u00e3o hajam meses com correc\u00e7\u00f5es e que este seja um dele. Ele foi apresentado no site com os par\u00e2metros ainda de 2002-2003 e em dias de 2001-2003, mais tarde irei procurar par\u00e2metros + recentes para que ele d\u00ea ainda mais lucro hoje em dia, mas como h\u00e1 a prioridade de acabar a aplica\u00e7\u00e3o primeiro, e como o sistema mesmo com esses par\u00e2metros tem funcionado bem ainda hoje, ser\u00e1 o suficiente para que possa ser analisado. Quando introduzir novos par\u00e2metros, ou o farei mantendo as 2 tabelas (sistema com par\u00e2metros recentes + com os par\u00e2metros antigos), ou irei com pr\u00e9-aviso meter as novas ordens com o novo sistema e deixando as velhas na tabela.<\/p>\n\n\n\n PS: Foram usadas nos exemplos dados as aplica\u00e7\u00f5es Metastock(TM) e a Metatrader(TM).<\/p>\n\n\n\n Bons neg\u00f3cios,<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"http:\/\/www.goncalo.pt\/por\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/ts2.png\")
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