{"id":3336,"date":"2024-01-12T15:05:21","date_gmt":"2024-01-12T15:05:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.goncalo.pt\/por\/?p=3336"},"modified":"2024-01-28T21:35:03","modified_gmt":"2024-01-28T21:35:03","slug":"2024-01-12-back-testers-ja-com-um-dos-meus-sistemas-reais-a-calcular-lucros-entre-2002-2003-no-eur-usd-com-boas-performances-e-graficos-melhorados-em-c","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.goncalo.pt\/por\/2024\/01\/12\/2024-01-12-back-testers-ja-com-um-dos-meus-sistemas-reais-a-calcular-lucros-entre-2002-2003-no-eur-usd-com-boas-performances-e-graficos-melhorados-em-c\/","title":{"rendered":"2024-01-12 – Back-Testers j\u00e1 com um dos meus sistemas reais a calcular lucros entre 2002-2003 no EUR\/USD com boas performances e gr\u00e1ficos melhorados, em C++…"},"content":{"rendered":"\n

Fica aqui o que vou fazendo a n\u00edvel de trading systems, como meu 2\u00ba post do ano.<\/p>\n\n\n\n

Sim, 15.000% de lucro em 2 anos de Euro-D\u00f3lar, e se por um lado parece surreal, lembrem-se que por outro\u2026 \u00c9 feito por mim, por isso \u00e9 normal. \ud83d\ude1b<\/p>\n\n\n\n

N\u00e3o \u00e9 curve-fitted (explicado abaixo).<\/p>\n\n\n\n

Os gr\u00e1ficos demonstrados s\u00e3o com e sem escala logar\u00edtmica, e em cima os ganhos e abaixo o activo financeiro subjacente (o par cambial Euro-D\u00f3lar).<\/p>\n\n\n\n

O sistema tem a sua performance vis\u00edvel nas piores condi\u00e7\u00f5es poss\u00edveis, sem qualquer Stop-Loss, sem qualquer Take-Profit, sem qualquer tipo de Risk-Management e Money-Management, e com Margin Calls penso que entre os 30% a 50% (n\u00e3o recordo), e j\u00e1 tendo em conta algumas eventuais Margin-Calls, estando a 20\/1 de alavancagem.<\/p>\n\n\n\n

Neste caso, j\u00e1 tenho os c\u00e1lculos das ordens a funcionar bem, tanto com Margin-Calls como stops como take profits, etc, mas s\u00f3 defini Margin-Calls.<\/p>\n\n\n\n

Os c\u00e1lculos s\u00e3o efectuados com esta ordem de prioridades entre cada vela do gr\u00e1fico:<\/p>\n\n\n\n

1 – Se tem uma Margin-Call poss\u00edvel, assume-a logo e n\u00e3o quer saber se poderia ter feito Take-Profits antes ou n\u00e3o;
2 – Se tem um Stop-Loss poss\u00edvel, assume-o logo e n\u00e3o quer saber se poderia ter feito Take-Profits antes ou n\u00e3o;
3 – S\u00f3 no fim, se n\u00e3o existiu nenhum Stop-Loss ou Margin-Call antes, \u00e9 que ele verifica se tem Take-Profits.<\/p>\n\n\n\n

Por isso sim, tamb\u00e9m poderia ter melhores resultados que o demonstrado.<\/p>\n\n\n\n

Mas ainda s\u00f3 testei nos anos de 2002 e 2003 e nesses anos eu sei que o sistema funcionava bem sei que funcionou bem entre 2002 e 2009 salvo erro, tendo dado entre 2006 e 2009 perto de 19.000% de lucro a 10\/1 apenas (aqui est\u00e1 a 20\/1, daria a 20\/1 tamb\u00e9m como \u00e9 \u00f3bvio).<\/p>\n\n\n\n

Por isso \u00e9 cedo para dizer se os mercados financeiros alteraram substancialmente, o suficiente para o sistema ter de ser adaptado aos dias de hoje, isso verei mais tarde.<\/p>\n\n\n\n

Mas o sistema n\u00e3o \u00e9 curve-fitted, apesar de ter neste caso um par\u00e2metro apenas (quantos mais, mais curve-fitted seria), e ter toler\u00e2ncia boa, dando lucro tanto (vamos imaginar n\u00fameros) no par\u00e2metro 30 como 31 32 33 e 29 28 27, etc, ou seja, se procurarmos um par\u00e2metro no Passado, ele funcionar\u00e1 bem nos x anos seguintes, sendo que os 19.000% de 2006 a 2009 tinham sido com um par\u00e2metro achado entre 2002 e 2003, na altura. fica uma lembran\u00e7a de como foram os testes iniciais na \u00e9poca, de uma variante do sistema que usei agora:<\/p>\n\n\n\n

\"2021-05-10
2021-05-10 – Uma hist\u00f3ria sobre os primeiros Trading Systems que desenvolvi, muitos anos atr\u00e1s…<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Os sistemas finais t\u00eam intelig\u00eancia suficiente para ter 0 (sim, ZERO) par\u00e2metros, e se adaptarem automaticamente a qualquer activo financeiro, se for adaptado mais tarde para isso (\u00e9 inten\u00e7\u00e3o minha).<\/p>\n\n\n\n

E sim, estou a pensar melhorar e criar novos trading systems no Futuro, este \u00e9 apenas um teste com o que usei na GFX h\u00e1 uns anos atr\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9 importante referir que com spread de 2 pips ou 3 ou 4 ainda d\u00e1 lucro.<\/p>\n\n\n\n

Agora \u00e9 super-hiper importante referir que isto nunca \u00e9 garantido dar lucros no Futuro, e que n\u00e3o basta ter os sistema depois a funcionar sozinho para ter lucros, porque, tal como explicarei um dia, h\u00e1 factores como o estado da Internet, poss\u00edvel slippage, poss\u00edveis atrasos, etc.<\/p>\n\n\n\n

A ordem se estiver ao melhor pre\u00e7o pode chegar tarde e dar-nos preju\u00edzo grande, se a Internet falhar podemos ter preju\u00edzo grande ao perder ordens, se houver atraso podemos ter resultados inferiores, etc.<\/p>\n\n\n\n

Por isso, isto tem de ser usado sempre por algu\u00e9m com experi\u00eancia e conhecimento na \u00e1rea como eu, e conhecimento sobre os modelos matem\u00e1ticos que criei e que est\u00e3o por detr\u00e1s deste sistema.<\/p>\n\n\n\n

Ou seja, esque\u00e7am se acham que qualquer um de v\u00f3s pega nisto e faz lucro f\u00e1cil. \ud83d\ude42<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, quem cria algo assim (eu), cria coisas melhores no Futuro, isto \u00e9 apenas o come\u00e7o.<\/p>\n\n\n\n

Mais tarde depois de ter isto tudo pronto, adapto o meu software visual de An\u00e1lise T\u00e9cnica, crio as minhas APIs autom\u00e1ticas (deixo o exemplo da que criei para a GFX-Trading h\u00e1 uns anos quando deixei amigos testarem com pessoas reais, sem lhes dar as f\u00f3rmulas claro) abaixo:<\/p>\n\n\n\n

\"GFX-Trading
GFX-Trading Server-Client Diagram<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Deixo exemplo do software gr\u00e1fico que melhorarei mais tarde para visualizar o comportamento dos meus sistemas (pois se quero algo bem feito\/ao meu gosto, fa\u00e7o-o eu mesmo hehehe):<\/p>\n\n\n\n