![\"2024-01-20](\"https:\/\/www.goncalo.pt\/por\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/2024-01-20-How-markets-changed-through-the-last-20-years-on-the-Forex-Markets-on-my-Cpp-Trading-Systems-back-tester-lateralization-1024x299.png\")
Claro que o valor aqui apesar de ser relativamente previs\u00edvel (o sistema ajusta-se bem), nunca seria tanto na vida real como \u00e9 \u00f3bvio, est\u00e1 alavancado (mais risco), e nada garante que em 2024 ou 2025 continuasse a dar da mesma maneira.<\/p>\n\n\n\n
Ou seja, n\u00e3o s\u00e3o as melhores performances poss\u00edveis, mas n\u00e3o s\u00e3o as piores. E medido sem sequer terem stop losses.<\/p>\n\n\n\n
Escusado ser\u00e1 dizer que consigo obviamente isolar cada ano e ver qual a estrat\u00e9gia que daria lucros astron\u00f3micos em cada ano, mas isso n\u00e3o \u00e9 previs\u00edvel, seria falsificar resultados.<\/p>\n\n\n\n
Se eu quisesse ver quais seriam as melhores condi\u00e7\u00f5es poss\u00edveis, poderia faz\u00ea-lo atrav\u00e9s de simula\u00e7\u00f5es, mas lembrem-se que quanto mais optimizarem, menos chances teriam de dar resultado no Futuro, ou seja, quanto mais adaptado ao Passado, menos chances de dar lucro no Futuro, os sistemas devem auto-adaptar-se o mais poss\u00edvel aos mercados sem grandes adapta\u00e7\u00f5es a determinados per\u00edodos de tempo.<\/p>\n\n\n\n
Mas o poderem ver como um sistema cresce de forma sustent\u00e1vel, durante 21 anos, por si s\u00f3 \u00e9 sinal da sua for\u00e7a, e torna a previs\u00e3o da sua performance no Futuro mais f\u00e1cil, mas n\u00e3o infal\u00edvel, h\u00e1 que ter sempre muito bons conhecimentos dos mercados e do desenvolvimento de sistemas e modelos matem\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n
J\u00e1 mostrei h\u00e1 dias como funciona uma simples simula\u00e7\u00e3o de variadas condi\u00e7\u00f5es de trading:<\/p>\n\n\n\n Neste caso uso uma estrat\u00e9gia f\u00e1cil de prever para os 20 anos (menos lucro mas mais previs\u00edvel), e outra adaptada ao que reparei ter mudado nos mercados nos \u00faltimos 4 anos.<\/p>\n\n\n\n Mas n\u00e3o est\u00e1 em causa que eu tenha de adaptar os sistemas a cada mercado, ele tem algum n\u00edvel de A.I. que o adapta por si s\u00f3, mas h\u00e1 que ajust\u00e1-lo a cada activo financeiro e a cada \u00e9poca, e isso faz parte da divers\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n O que eu quis mostrar foi que os mercados mudam.<\/p>\n\n\n\n Podem n\u00e3o acreditar mas, h\u00e1 mais de 100 anos atr\u00e1s, em Wall Street, se investissem com indicadores que hoje em dia n\u00e3o d\u00e3o grandes lucros, como m\u00e9dias m\u00f3veis, ficariam ricos com milh\u00f5es nas m\u00e3os, em pouco tempo.<\/p>\n\n\n\n Por isso n\u00e3o se espantem muito com hist\u00f3rias como a do Jesse Livermore, naqueles tempos acreditem que era muito mais f\u00e1cil fazer dinheiro, era a tradu\u00e7\u00e3o literal de “em terra de cegos quem tem um olho aberto \u00e9 rei”.<\/p>\n\n\n\n Hoje em dia as coisas s\u00e3o muito diferentes, s\u00f3 conseguem ir trabalhar como Matem\u00e1ticos para Quant Funds como a Renaissance Investment Funds em Nova Iorque, se fizerem 1001 testes, tanto de QI, como 1001 testes de resolu\u00e7\u00e3o de problemas matem\u00e1ticos ao vivo, para poder entrar na empresa.<\/p>\n\n\n\n Eu n\u00e3o quero obviamente ir para tal empresa, mas sim usar os meus pr\u00f3prios modelos matem\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n Mas onde quero chegar \u00e9 que:<\/p>\n\n\n\n \u00c0 medida que o tempo passa, por um lado ser\u00e1 cada vez mais f\u00e1cil fazer dinheiro (h\u00e1 20 anos era muito mais dif\u00edcil), mas por outro, os mercados tender\u00e3o a ficar cada vez mais err\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n Isto faz com que seja f\u00e1cil investir hoje em dia a m\u00e9dio e longo prazo, mas mais complicado se quiserem fazer daytrading, que \u00e9 o que sempre fiz quando andei pelos mercados financeiros, e \u00e9 o que desejo que estes sistemas fa\u00e7am.<\/p>\n\n\n\n Eu terei de estar sempre atento aos sistemas, ver situa\u00e7\u00f5es de falhas de Internet, slippages, spreads mais elevados, situa\u00e7\u00f5es imprevis\u00edveis, etc.<\/p>\n\n\n\n Nunca poder\u00e1 ser 100% autom\u00e1tico, faltam-me meios para isso.<\/p>\n\n\n\n A partir de certo n\u00edvel teria at\u00e9 de viver no distrito financeiro de New York com alta tecnologia para poder movimentar dinheiro a tempo.<\/p>\n\n\n\n Mas para o n\u00edvel em que estou, Portugal \u00e9 suficiente. \ud83d\ude42<\/p>\n\n\n\n Vou deixar de partilhar tanto performances no Futuro, porque isto faz confus\u00e3o na cabe\u00e7a das pessoas, ao pensarem que est\u00e3o a ganhar 1% em dep\u00f3sitos a prazo, quando outros fazem 900% ao ano ou algo do g\u00e9nero, quando essa n\u00e3o \u00e9 bem a realidade.<\/p>\n\n\n\n Em dep\u00f3sitos a prazo, n\u00e3o perdem dinheiro (excepto com a inflac\u00e7\u00e3o), e na Bolsa, se n\u00e3o tiverem c\u00e9rebros matem\u00e1ticos (que poucos t\u00eam), podem bem ficar na mis\u00e9ria.<\/p>\n\n\n\n Sim eu fa\u00e7o este tipo de coisas, mas diziam que tenho um c\u00e9rebro matem\u00e1tico, e sou autista, um neuro-t\u00edpico pensar fora-da-caixa \u00e9 complicado, al\u00e9m da complexidade das coisas.<\/p>\n\n\n\n Por isso focar-me-ei apenas nas partes t\u00e9cnicas dos meus softwares, e n\u00e3o nestas coisas, pois n\u00e3o quero desgra\u00e7ar a vida de ningu\u00e9m levando-os a tentar investir num mercado onde mais de 99% das pessoas ir\u00e1 perder dinheiro.<\/p>\n\n\n\n Em breve retomarei o meu pr\u00f3prio Software de An\u00e1lise T\u00e9cnica, e a minha pr\u00f3pria esta\u00e7\u00e3o de trading criada do zero em C++ e que me permitir\u00e1 dar ordens no mercado, directamente, atrav\u00e9s do meu pr\u00f3prio software, e que ser\u00e1 bem melhor que o fornecido pelas corretoras, vou usar o meu pr\u00f3prio software de trading, mas deixo o de An\u00e1lise T\u00e9cnica como recorda\u00e7\u00e3o abaixo:<\/p>\n\n\n\n![\"2024-01-16](\"http:\/\/www.goncalo.pt\/por\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/2024-01-16-Testing-Trading-Systems-Parameters-on-a-Linux-Terminal-using-Cpp.gif\")